• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Анализ индикаторов кризиса в США

ФИО студента: Плакс Глеб Андреевич

Руководитель: Каныгина Надежда Геннадьевна

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2019

В данной работe мы рассматриваем как лучшую модель, которая смо- жет предсказывать кризисы в США, так и лучшую зависимую переменную, отражающую кризисные периоды. Наша выборка состоит из квартальных данных начинающихся с 1970Q1 и заканчивающихся 2017Q4. Мы рассмат- риваем разную степень влияния независимых переменных на зависимую и подбираем оптимальное значение лагов для каждой переменной с помо- щью информационных критериев. Определившись с лагами для каждой независимой переменной в каждой из 6 моделей для зависимых перемен- ных мы используем Байесовское усреднение, чтобы учитывать неопреде- лённость моделей. Мы также используем дамми переменные, отражающие кризис в странах крупнейших торговых партнёрах США. В конце мы срав- ниваем эффективность полученных моделей на тестовой выборке. Новизна работы заключается в одновременном поиске лучшей зависимой перемен- ной и лучшей объясняющей модели. Результаты предполагают использование IRC как наиболее точного ин- декс, отражающего кризисные периоды в США. Оптимальная подобранная модель включает в себя такие переменные, как отношение кредитов к де- позитам в экономике, рост средних цен на жильё, государственный долг, M1, рост валового накопления основного капитала и процентную ставку на денежном рынке. Более того, данная модель показывает наиболее высокую эффективность на тестовой выборке. Прогнозируемое значение IRC для 3 квартала 2019 не превышает правило 1.5σ для кризиса.

Текст работы (работа добавлена 13 июня 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ