Внутрисекторная и межсекторная корреляция на рынке акций

ФИО студента: Малыгина Инна Сергеевна

Руководитель: Малахов Дмитрий Игоревич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

В данной работе я анализирую внутриотраслевые и межотраслевые зависимости между российскими акциями. Я нахожу доказательства зависимости между акциями как в рамках одной отрасли, так и между различными отраслями. Однако, некоторые акции зависят от меньшего количества акций чем другие. Основной вывод заключается в том, что рыночная капитализация положительно коррелирует с количеством связей с другими акциями: акции фирмы с высокой рыночной капитализацией зависят от большего количества акций. Я использую модели LASSO и Elastic Net, которые оценивают только значимые переменные. Я сделала прогнозы для оценочных моделей и выяснила, что в среднем качество прогноза зависит от количества связей, а самые высокие результаты прогноза получены для фирм с высокой рыночной капитализацией.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ