Эмпирическое тестирование многофакторной модели на Российском фондовом рынке

ФИО студента: Филимонов Виктор Юрьевич

Руководитель: Джельсомини Лука

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

В данной работе рассматриваются несколько типов моделей оценки акций 55 нефинансовых компаний на российском фондовом рынке. Используя классические и отраслевые подходы, работа, во-первых, исследует валидность однофакторную модели CAPM в России. Затем, приступает к трехфакторной Fama-French модели. Наконец, рассматривает пятифакторную модель Fama-French. Все методы сравниваются между собой и оценивается значимость коэффициентов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ