Оценка финансовой устойчивости банков с использованием статистики показателей обязательных нормативов

Стабильность банковской системы является одним из приоритетов государственной политики в сфере экономики. В связи с высокой значимостью данной сферы, банковский сектор строго регулируется Центральным банком. Он устанавливает обязательные требования, предъявляемые ко всем кредитным организациям, действующим на территории Российской Федерации. Несмотря на непрерывный контроль, банки нередко сталкиваются с отзывом лицензии, что может вызвать целый ряд негативных последствий для всей экономики. В связи с этим разработка систем раннего предупреждения дефолтов по-прежнему актуальна. Целью данного исследования является моделирование правила поведение Центрального Банка относительно отзывов лицензии. Необходимо понять, какие показатели являются определяющими для прогнозирования дефолта. Для этого с помощью Lasso-регуляризации были построены различные модели прогнозов отзыва лицензии в период 2011-2018гг. Модели учитывают как различные причины отзыва, так и наборы определяющих переменных. Помимо традиционно используемых финансовый индикаторов и макроэкономических переменных, использовались показатели обязательных нормативов. В результате исследования получилось, что включение как макро факторов, так и показателей обязательных требований ЦБ улучшает разделяющую способность моделей, при этом детерминантами дефолтов по причинам нарушений требований к капиталу, неплатежеспособности, мошенничества являются разные наборы переменных. Кроме того, что обязательные нормативы обладают прогностической силой при дискриминации двух типов банков, они имеют замещающий эффект для макроэкономических переменных.