Математические методы риск-менеджмента в лизинговых проектах

ФИО студента: Сорокин Владимир Евгеньевич

Руководитель: Королев Алексей Васильевич

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Прикладная экономика и математические методы (Магистратура)

Год защиты: 2019

В данной работе приводится классификация рисков и методы, с помощью которых риск-менеджеры воздействуют на них и раскрывается сущность лизинга в целом. Также разрабатывается пример, где производится покупка автомобиля на условиях лизингового контракта, составляется график платежей. Для анализа рисков в условиях лизинга была рассмотрена возможность покупки опциона и проведен анализ ожидаемой чистой настоящей стоимости. Помимо этого предложены и решены две задачи с переменной функцией затрат и предложена теоретическая модель обоснования выбора того или иного типа поведения для оптимизации риска. Ключевые слова: лизинг, риск, метод реальных опционов, лемма Ито, стохастические дифференциальные уравнения.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ