Разработка прикладной витрины данных риск-показателей Банка для целей формирования регуляторной отчетности

На протяжении всей своей истории, с древнейших времен и до наших дней, банки принимали на себя многочисленные риски. Риск — это неопределенность, связанная с событием, которое обладает двумя характеристиками: вероятностью возникновения и исходом. Риск был, есть и всегда будет одним из атрибутов банковского бизнеса. В рамках управления кредитными рисками, банки обязаны отправлять регуляторную отчетность в соответствующие органы. Для реализации такой рисковой отчетности необходимо обеспечить историчность и консистентность данных. Всё это возможно при разработке рисковой витрины данных на КХД банка. Объектом исследования является российский банк, являющейся частью международной финансовой группы. Предметом – регуляторные требования, предъявляемые финансовым организациям. Цель данной работы – разработка витрины данных риск-показателей в целях формирования регуляторной отчетности. В первой главе проводится анализ предметной области, в том числе требований Базельского комитета в разрезе розничного кредитного риска. Во второй главе приводится анализ архитектуры КХД, определяется ее целевое состояние, формируется концептуальная модель данных витрины, а также определяется финальный список расчетных атрибутов рисковых показателей. В третьей главе реализовано практическое решение задачи данной работы. Согласно сформированным алгоритмам описан процесс реализации витрины данных: описаны потоки данных, формирование DDL-скриптов, описана разработка потоков данных при помощи ETL-средств.