• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Применение сигналов из социальных сетей для построения арбитражных стратегий на рынках ценных бумаг

ФИО студента: Самаренко Александр Валерьевич

Руководитель: Буданова Софья Ильинична

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Оценка: 7

Год защиты: 2019

В этом исследовании проверяется гипотеза о возможности прогнозирования движения цен акций финансового рынка с применением количественных индексов человеческих настроений, собранных из социальной сети Twitter через функции анализа текста Python. Алгоритмы машинного обучения по данным о ценах на акции и индексам настроений за 2017 - 2018 годы не смогли предсказать изменение капитализации Apple Inc., Tesla Inc. и Walmart Inc. Самый высокий результат показала функция логистической регрессии, обеспечив точность предсказания на уровне 55%. В то время как тест взаимосвязи Грейнджера показал отсутствие корреляции между индексами настроений человека и движением цен рассматриваемых акций.

Текст работы (работа добавлена 13 июня 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ