Анализ факторов, определяющих закономерности в ошибках при формировании макроэкономических прогнозов

Построение макроэкономических прогнозов является важной проблемой, имеющей различные теоретические и практические аспекты. Их ключевая роль основана на потребности экономических агентов в предварительной оценке будущей динамики рынка в процессе принятии стратегических решений. Основная цель данного исследования заключается в определении основных факторов, объясняющих качество макроэкономических прогнозов. Метод исследования представлен регрессионным анализом, где зависимая переменная - отклонение прогноза темпов роста ВВП и ИПЦ от фактического значения. В качестве регрессоров выступают качественные характеристики оргнаизации-прогнозиста: национальность, зависимость от государства и специализация (финансовый институт, аналитическое агенство, министерство), а также – дата публикации прогноза. Предполагается, что среднесрочные прогнозы будут менее точными по сравнению с краткосрочным, а лучшие результаты прогнозирования будут сформированы представителями финансовых институтов. Данная работа состоит из четырех глав и имеет следующую структуру. В первом разделе кратко описываются основная цель и задачи исследования, а также его новизна и актуальность. Второй раздел состоит из подробного анализа отечественной и зарубежной литературы по теме исследования качества макроэкономического прогнозирования. Описание методологии исследования данной работы, структура модели и предполагаемые результаты представлены в третьем разделе. В четвертом разделе реализовано прогнозирование темпов роста ВВП и ИПЦ в рамках краткосрочного и среднесрочного планирования на основе моделей VAR, BVAR и ARIMA, и осуществлено их сравнение с результатами прогнозирования экономических агентов. В заключении данной работы сформулированы основные выводы с содержательной интерпретацией, а также возможные пути их дальнейшего использования на практике.