Тестирование эффективности российского рынка опционов

ФИО студента: Казиахмедов Абдулгамид Феликсович

Руководитель: Гончаренко Игорь Сергеевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Основная цель данной работы- проверить эффективность российского рынка опционов. Работа основана на принципе выполнения пут-колл паритет. Предлагается несколько регрессий для проверки нулевой гипотезы. Модели отличаются друг от друга факторами, которые они учитывают. Результаты следующие: во всех трех случаях нулевая гипотеза отвергается, что может указывать на неэффективность рынка, допуская арбитражные возможности. Однако, возникает проблема совместного теста.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ