• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Абдулкадыров Арслан Русланович
Динамические бета-коэффициенты и впередсмотрящие бета в модели ценообразования финансовых активов на развивающихся рынках
2019
Зависимость между риском актива и его ожидаемой доходностью является одной из наиболее широко исследуемых тем в финансовой экономике. В модели CAPM значение бета коэффициента предполагается постоянным с течением времени. Однако множество научных исследований подвергли сомнению постоянство волатильности доходности активов во времени.

В данной работе были исследованы различные подходы к моделированию бета коэффициентов как меры систематического риска активов. В работе рассмотрены такие методы, как модель условной корреляций GARCH-DCC, модель с учетом асимметрии в условной корреляции в динамике GARCH-G-DCC, модель с асимметрией условной корреляции и волатильности в динамике GARCH-AG-DCC. Все методы GARCH рассчитывались с равномерным распределением остатков и остатками, имеющих распределение Стьюдента. Также были рассмотрены фильтр Калмана, полупараметрические регрессии с равномерной ядерной функцией и ядерной функцией Епанечникова, и скользящая регрессия на примере недельных значений индексов MSCI 18 развивающихся стран.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР