Оценивание параметров в моделях финансовых временных рядов

ФИО студента: Корыстина Елена Платоновна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

В работе рассмотрены основные подходы к исследованию финансовых временных рядов. В работе проведена оценка 4 активов на различных российских рынках, основанная на подходе сравнения корреляций в период колебаний и в предволатильном состоянии. Мы покажем изменение коэффициента корреляции в период высокой волатильности и в период предволатильного состояния или относительно стабильного периода, что позволит нам показать, что этот коэффициент фактически будет зависеть от движения рынка за определенный, рассматриваемый период.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ