Анализ выживаемости металлургической компании

Аннотация к выпускной квалификационной работе на тему «Анализ выживаемости металлургической компании». Анализ возникновения риска ликвидации и банкротства фирмы представляет собой важнейший элемент риск-менеджмента, однако, в настоящее время отсутствует какой-либо общепризнанный метод оценки возникновения данного события. Актуальность данной тематики подтверждается также тем фактом, что методология моделирования рисков банкротства фирмы является сферой повышенного интереса не только для риск-менеджмента самой компании, но и для широкого круга потенциальных инвесторов, поставщиков, партнеров и государственных органов. Данная работа ориентирована на проведение анализа рисков банкротства с использованием модели Пропорциональных рисков (регрессии Кокса), относящейся к классу моделей анализа выживаемости. Целью данной работы является выявление наиболее рисковых направлений деятельности организации для выборки российских компаний металлургического сектора экономики. Для достижения поставленной цели, потребовалось решить следующие задачи: 1. обзор литературы на тематику предсказания рисков банкротства; 2. описание первых модификаций моделей предсказания вероятности банкротства; 3. обзор альтернативных моделей, а именно моделей анализа выживаемости; 4. определение и объяснение использования статистически значимых количественных и качественных показателей в регрессии Кокса; 5. выявление наиболее рисковых направления металлургического сектора, путём применения модели Анализа выживаемости, с учётом отобранных предикторов. В конце работы кратко представлены возможные дополнения для будущих исследований в данном направлении.