• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Анфилова Александра Сергеевна
Стресс-тестирование кредитного портфеля коммерческого банка
Экономика
(Бакалавриат)
2019
В настоящее время, банковский надзор становится все более и более совершенным и банкам требуется соблюдать новые и более строгие требования. Данные ужесточения связаны с колебаниями экономики, которые приводят к банкротству банков. В качестве одного из инструментов, позволяющих смоделировать кризисные ситуации и потери, используется стресс-тестирование. Проведение стресс-тестирования является обязательным для всех банков.

Цель исследования: провести стресс-тестирование кредитного портфеля коммерческого банка

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:

• рассмотреть теоретическую основу понятий стресс-тестирование и кредитный портфель

• проанализировать существующие модели, используемые при стресс-тестировании

• выявить способы построения сценариев стресс-тестирования

• построить модель влияния различных факторов на качество кредитного портфеля

• на основе модели провести стресс-тестирование и дать рекомендации банку по управлению кредитным портфелем

В результате исследования была построена модель зависимости доли просроченных ссуд от микро и макро факторов. Темп роста ВВП, уровень безработицы и уровень инфляции, а также структура кредитного портфеля имеют определяющее значение. На основании модели было проведено стресс-тестирование на 5 различных сценариях, как исторических, так и гипотетических. Наибольшие потери в настоящий момент банк бы понес от повторения кризиса 2009 г. На основании полученных результатов были даны рекомендации по улучшению управления кредитным портфелем.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР