Исследование взаимозависимости процентных и валютных рисков

ФИО студента: Демидова Дарья Олеговна

Руководитель: Курбангалеев Марат Зуфарович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Данная работа посвящена изучению зависимости между процентными ставками и валютными курсами. Исследование делится на две части. Целью первой части является анализ глобальной кривой доходности американских, европейских и российских государственных облигаций и моделирование зависимости между факторами, описывающими совместную динамику процентных ставок, и лог-динамикой обменных курсов для валютных пар доллар / рубль и евро / рубль. Результаты, полученные в первой части, используются для оценки риска портфеля, подверженного валютному и процентному риску. Результаты имеют важное значение с теоретической точки зрения, поскольку существует небольшое количество исследований, которые исследуют связь между процентными ставками и валютными курсами для развитых и развивающихся финансовых рынков. Последующее применение модели для оценки рисков важно для иностранных инвесторов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ