• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Головачева Юлия Романовна
Моделирование волатильности фьючерсных цен на сырую нефть
2019
Работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В первой главе представлена базовая теоретическая информация о фьючерсных контрактах, а также приведены основные сведения о нефтяных фьючерсах. Во второй главе подробно изучены исследования различных авторов на тему моделирования волатильности фьючерсных цен и выбора объясняющих переменных. В третьей главе представлена эмпирическая часть исследования, где были построены модели ARCH, GARCH, ARMA-GARCH, EGARCH, TGARCH и IGARCH, из которых путём сравнительного анализа оценок качества были выбраны наилучшие модели. Затем с помощью выбранных моделей были построены прогнозы дальнейшей динамики фьючерсных цен и было оценено их качество.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР