Модели поведения криптовалют

ФИО студента: Павлочева Екатерина Валерьевна

Руководитель: Лапинова Светлана Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Целью данного исследования является выбор оптимальной модели для прогнозирования волатильности самой популярной криптовалюты - Bitcoin. В статье представлены две группы моделей GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) и MSGARCH (Markov-switching Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Лучшая модель будет выбрана путем оценки прогнозирования параметра Value-at-Risk (VaR). Основная гипотеза состоит в том, что спецификации моделей, допускающие асимметрию и переключение режимов, превосходят другие модели, рассмотренные в данной работе. Результат исследования может значительно повысить эффективность подходов к управлению финансовыми рисками и оптимизации портфелей. Ключевые слова: криптовалюты, волатильность, GARCH, MSGARCH, Value-at-risk, управление рисками.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ