• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Структурированные продукты как инструмент управления финансовыми активами частных лиц

ФИО студента: Куражева Маргарита Алексеевна

Руководитель: Софронова Валентина Вячеславовна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Рост инвестирования в структурированные (структурные) продукты является одним из наиболее актуальных трендов развития российского сектора Рrivate banking. Основная особенность продукта – возможность повышенной доходности при гарантии защиты капитала – отвечает интересам несклонных к риску VIP-клиентов. По оценкам экспертов, за последние два года абсолютные показатели вложений в структурированные инвестиционные продукты увеличились почти на 25%, достигнув к 2019 г. значения 229 млрд. рублей. Целью данной работы стало исследование развития рынка структурных продуктов как инструментов управления финансовыми активами частных лиц в сфере Private banking и Wealth management в России. Использованы методы статистического, сравнительного и эконометрического анализа, а также расчетные методики формирования инвестиционного портфеля и опционов. Структура работы включает 3 главы, введение, заключение, список литературы и приложения. Глава 1 посвящена раскрытию теоретических основ категорий альтернативных инвестиций и структурированных инвестиционных активов. Описаны методологические основы концепции Wealth management, раскрыта роль системы элитного банковского обслуживания Private banking. В Главе 2 исследовано современное состояние сектора Private banking и Wealth management: выявлены основные факторы и тенденции развития, описана нормативно-правовая база, представлен комплексный анализ функционирования, построена эконометрическая модель устойчивости. В Главе 3 исследовано применение структурированных инвестиционных продуктов: проанализированы примеры реальных продуктов, входящих в линейку предложений АО КБ Ситибанк и ПАО Сбербанк, раскрыты инструменты защиты капитала и механизмы формирования доходности, разработана и протестирована модель структурного продукта, соответствующего запросам гипотетического клиента. В работе сделаны выводы о преимуществах и рисках использования структурированных продуктов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ