Моделирование зависимости между финансовыми показателями с помощью многомерных устойчивых распределений

В этой работе, мы исследуем новую меру независимости для многосерных устойчивых распределений и ее применение в сфере устойчивых процессов. Эта выпускная квалификационная работа является продолжением нашей прошлогодней курсовой работы о моделировании устойчивых величин спомощью спектральной меры. Поэтому оценка спектральной меры является одним из шагов в нынешнем исследовании. В первой части работы, мы приводим примеры важных составляющих теории устойчивых распределений. Далее, во второй главе, мы строим количественную модель в программе R для оценки меры независимости, которая, в отличие от многих традиционных инструментов, берет во внимание специфику устойчивого распределения. Более того, мы заполняем некотрые пробелы в теории этой меры, так как она была представлена в 2016 году исследователями Alparslan and Nolan и еще не развита до конца. А также, наша компьютерная программа может быть полезной для нового метода симуляции устойчивых процессов для решения бизнес-задач.