• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Кадырбеков Акан -
Modeling Dependence between Financial Characteristics via Multivariate Stable Processes
Экономика
(Бакалавриат)
9
2019
In this work, we consider the newly introduced measure of independence for multivariate stable distributions and its application to the stochastic processes. This study continues our previous course paper regarding modeling stable distributions via the spectral measure. Hence, the approach to estimating the latter is one of the steps in our current paper.

In the first chapter of this thesis, we summarize the key facts of the theory of stable distributions necessary for our work. Next, in the second chapter, we build a quantitative method and the R program to estimate the measure of independence which, unlike conventional tools, accounts for specific features of the stable distribution. Moreover, we fill some gaps in the theory of the measure, because this approach is rather new and has not been fully developed. In addition to this, our R program can be useful for the new method of financial characteristics' simulation that can be applied to real-world problems.
Текст работы (работа добавлена 7 мая 2019г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР