Влияние кластеризации банков по стереотипу поведения на качество моделей прогнозирования дефолтов

ФИО студента: Цыганова Валерия Владимировна

Руководитель: Карминский Александр Маркович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2019

Данная работа посвящена вопросу моделирования банкротств российских банков с учётом их кластеризации по стереотипу поведения, который определяется здесь как система показателей, характеризующих достаточность капитала и ликвидность, структуру операций банков, уровень финансового посредничества, а также качество кредитного портфеля. Цель исследования состоит в сравнении качества бинарных моделей прогнозирования банкротств банков с учетом кластеризации по принципу стереотипа банковского поведения и без нее. Ключевым выводом исследования является выявленное положительное влияние кластеризации банков по стереотипу поведения на качество модели прогнозирования дефолтов по сравнению с общей моделью, которая не учитывает особенности банков.

Текст работы (работа добавлена 21 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ