Социальные сети и доходность акций

На сегодняшний день социальные сети влияют на нашу жизнь в большей степени, нежели это делают традиционные новостные источники. То же происходит с финансовой сферой. Несмотря на это, до сих пор проведено достаточно мало исследований, посвященных влиянию социальных сетей на финансовый рынок. Целью данной работы является исследование чутья инвесторов (сентимента), которое можно извлечь из индекса ММВБ. Данные для анализа были собраны при помощи терминала Блумберга. В ходе исследования было обнаружено, что есть положительная зависимость между сентиментом в твитах и доходностью акций, а также то, что сентимент обладает предсказательной силой и оказывает влияние на цены акций в течение одного трейдингового дня. Эти результаты совпадают с предположениями, описанными в поставленном исследовательском вопросе. Результаты данный работы могут оказаться полезными как теоретикам, исследующим влияние социальных сетей на рынок, так и практикам. Наличие значимой связи между информацией в Твиттере и доходностью акций на российском рынке может быть в дальнейшем полезным как для теоретиков, так и для практиков, так как обуславливает появление стимулов для мониторинга содержания сообщений из социальных сетей. В дополнение к этому, инвесторы и представители фирм могут использовать сентимент не только для торговли на бирже, но и для увеличения эффективности российского рынка.