Нечеткие модели и GARCH-модели для финансово-экономических временных рядов

ФИО студента: Рудакова Полина Кирилловна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Основная цель этой работы – сравнить нечеткие системы с моделями GARCH в построении прогнозов на будущие периоды. Исследование сначала проводится на искусственно симулированных временных рядах (по семейству временных рядов скрытой марковской модели и по временным рядам процессов AR), а затем на реальных данных российского финансового рынка. В ходе работы мы показываем, как строятся нечеткие системы в статических задачах на основе правил Такаги – Сугено и как создаются нечеткие системы на примере динамических задач. По итогам нашей работы на отдельных примерах мы провели численное сравнение построенных нечетких систем и моделей GARCH для прогнозирования значений на симулированных и на реальных данных. Ключевые слова: нечеткие системы, нечеткая модель Такаги - Сугено, скрытая марковская модель, GARCH модели.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ