Аномалии финансового рынка России

В результате исследования была доказана значимость показателя облачности из группы погодных показателей – в более пасмурные дни доходность фондового рынка значительно падала, а ясные солнечные дни показывали высокие сверхдоходности. Результаты хоккейных матчей также показали свою значимость в модели – выигрыши национальной сборной России в матчах чемпионата мира по хоккею однозначно поднимали настроение инвесторам, тем самым провоцируя более активную торговлю и принося высокие сверхдоходности. Среди календарных аномалий однозначно подтверждена лишь аномалия, связанная с эффектом января, и только для индекса ММВБ. Также в работе выявлено, что аномалии на рынке России активно появляются в течение времени, в то время как в более ранние периоды многие из них не существовали. Данный факт придаёт особую важность изучению аномалий фондового рынка России. Данное исследование заложило сильную платформу для более глубокого изучения новых аномалий на фондовом рынке России и дало подтверждение существования альтернативных аномалий. Дальнейшие исследования на данную тему позволят более глубоко понять рынок и улучшат точность прогнозирования его движений.