Оценка эффективности инвестиционных стратегий

Аннотация к магистерской диссертации Андреевой Татьяны Сергеевны «Оценка эффективности инвестиционных стратегий» Диссертация посвящена изучению оценке эффективности инвестиционных стратегий на примере американского рынка. Актуальность исследования определяется тем, что уже длительное время происходит сдвиг от активного инвестирования в сторону пассивного, что может грозить финансовой нестабильностью. Здесь особую значимость приобретает разработка такой активной стратегии, которая смогла бы превзойти по своим показателям пассивную стратегию. Объектом исследования являются инвестиционные стратегии. Предметом исследования является эффективность инвестиционных стратегий. Целью исследования является разработка активной стратегии портфеля акций стоимости и управления этим портфелем. Для того, чтобы достигнуть эту цель, были выявлены недооцененные компании, имеющие потенциал к росту, разработаны три инвестиционные стратегии и проведена ребалансировка портфелей. В ходе работы была сформирована пассивная стратегия, активная стратегия методом «наивной» ребалансировки и активная стратегия на основе коэффициента Шарпа. Было проведено тестирование этих стратегий и приведены их результаты. В итоге, был получен положительный результат активной стратегии на основе коэффициента Шарпа, которая превзошла пассивную стратегию, взятую за некий ориентир. Практическая значимость данной работы свидетельствует о перспективности формирования активной инвестиционной стратегии на рынке, способствует расширению знаний и применению их в области оценки инвестиционных стратегий.