• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Самуйлов Александр Сергеевич
Динамическое построение портфелей дивидендных акций с использованием копул
9
2019
В рамках данной выпускной квалификационной работы исследуется наличие преимуществ использования копул для динамической оптимизации портфеля высокодивидендных акций российских эмитентов. Альтернативными методами оптимизации, конкурирующими с использованием копул в рамках выдвинутых гипотез, являются наивный подход, применение портфельной теории Марковица, а также рыночный портфель в виде индекса МосБиржи и его модификации полного дохода.

Основываясь на обширном перечне литературных источников, электронных изданий ведущих журналов, а также данным из финансовых терминалов Thomson Reuters Eikon, Bloomberg автор работы подробно описывает процедуру оптимизации портфеля дивидендных акций с использованием моделей ARMA и GJR-GARCH для оценки параметров предельных распределений и D-Vine конструкции парных копул для моделирования совместного распределения. Технически работа выполнена в среде программирования RStudio, предобработка данных - в пакете MS Office Excel.

Объём магистерской диссертации 70 страниц, на которых размещены 3 рисунка и 4 таблицы. При написании работы использовался 41 источник литературы.

Ключевые слова: копулы, ARMA, GJR-GARCH, CVaR, оптимизация, инвестиционный портфель, дивидендные акции, дивиденды.

В дипломную работу входят введение, три главы, заключение, а также список используемых источников.
Текст работы (работа добавлена 22 мая 2019г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР