Оптимальная стратегия страхования для целевого функционала типа Марковица

В данном исследовании решается задача поиска оптимального дележа риска между страховщиком и клиентом. Подобная проблема часто поднимаются в математической теории страхования и представляет собой важную прикладную задачу. Исследование было проведено с использованием базовой для теории страхования статической модели страхования и предполагало нахождение такой стратегии страхования, которая удовлетворяла бы как страхователя, так и страховщика. Общий объём работы 29 страниц, в работе были упомянуты 5 литературных источников, для иллюстрации результатов было приведено 6 рисунков и указано 8 таблиц. Во введении были описаны результаты анализа статей, которые внесли большой вклад в развитие математической теории страхования. В теоретической части были описаны основные термины, определения и обозначения математической теории страхования, также приведено описание изучаемой модели и показаны критерии оптимальности, которыми мы руководствовались при решении. В аналитической части показан ход решения, результаты исследования и приведён численный пример. Подтвердилось предположение о том, что оптимальная дележ риска имеет вид страхования с верхним пределом (stop-loss страхование). Полученным выводам и результатам возможно найти применение в прикладных задачах страхования.