Методы и инструменты оценивания кредитного риска в современной системе риск-менеджмента

Политика банков в области оценки кредитного риска корпоративных заемщиков на сегодняшний день является актуальным вопросом ввиду постепенного перехода российских банков на внутренние системы рейтингов согласно новым требованиям Банка России. Проблема нивелирования влияния кредитного риска широко освещена зарубежными исследователями, однако значимым остается вопрос применимости разработанных моделей к условиям российского рынка корпоративного кредитования. Целью исследования стала разработка модели оценки компонент кредитного риска, которая может быть использована в коммерческом банке. Разработанная в результате проведенного исследования методика измерения кредитного риска основана на регрессионной оценке и позволяет оценить основные компоненты кредитного риска – PD (вероятность дефолта) и LGD (доля потерь в случае дефолта). Для анализа использованы данные по российским компаниям агропромышленного сектора (как отрасли с наиболее высокой долей просроченной задолженности). Результаты исследования могут быть использованы во внутренних системах риск-менеджмента кредитных организаций.