Оценка и прогнозирование стрессоустойчивости коммерческих банков США в условиях посткризисной модели банковского регулирования

Коммерческие банки представляют собой неотъемлемую часть финансовой системы любой страны. Тем не менее, они по-прежнему подвержены большому количеству рисков. После финансового кризиса 2007-2009 гг. усилия федеральных органов США были направлены на разработку устойчивой и эффективной модели банковского регулирования и надзора, результатом чего стало введение ряда мер микро- и макропруденциального подходов, направленных на как на повышение устойчивости отдельных финансовых организаций, так и на поддержание стабильности всей финансовой системы. Тем не менее, до сих пор нет единого мнения относительно эффективности проведенной реформы. Целью данного исследования является оценка стрессоустойчивости коммерческих банков, а также построение модели, способной дать прогноз относительно вероятности дефолтов в банковском секторе США на временном горизонте в один год, для чего в работе был использован метод дискриминантного анализа на выборке из 360 коммерческих банков, включающей в себя как обанкротившиеся организации, так и соответствующие им по размеру и географическому положению здоровые банки. Полученные в настоящем исследовании результаты подтверждают выдвинутую гипотезу об эффективности обновленных мер банковского регулирования и надзора с точки зрения повышения финансовой устойчивости коммерческих банков.