Методы анализа выживаемости в прогнозировании вероятности дефолта корпоративных заемщиков

ФИО студента: Кондратьева Раиса Валериевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Год защиты: 2019

Одним из самых популярных на сегодняшний день инструментов оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков является логит-регрессия. Данный подход не предоставляет возможности учета характеристик заемщика за промежуток времени, больший чем один год. Принимая во внимание, что поведение заемщика носит динамический характер, становится очевидно, что данный инструмент не может учитывать всю имеющуюся информацию о заемщике. Возникает необходимость в разработке методов построения оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков, позволяющих учитывать эволюцию изменения характеристик контрагентов во времени. Модель пропорциональных рисков Кокса является одним из этих методов, ее применение будет рассмотрено в данной работе.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ