• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Развитие прогнозирования цен акций

ФИО студента: Емцов Александр Олегович

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2019

Данная магистерская диссертация состоит из трёх глав. В рамках первой главы данной работы раскрываются теоретические основы ценообразования акций. В рамках второй главы анализируются результаты исследований по эффективности применения инструмента ARIMA, wavelet ARIMA для прогнозирования цен акций и значений индексов, оценивается подход учёных к сравнению моделей. В третьей главе проводится прогнозирование динамики индекса МосБиржи на основе факторной модели wavelet ARIMA в среде программирования R и делаются выводы.

Текст работы (работа добавлена 26 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ