Подходы к макроэкономическому стресс-тестированию кредитного риска на примере портфеля корпоративных кредитов банка

ФИО студента: Латифуллин Павел Рафаилович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2019

В данной работе исследованы подходы к макроэкономическому стресс-тестированию кредитных рисков. В качестве портфеля здесь рассмотрены все российские компании сельскохозяйственного сектора за 10 лет. Стресс-тестирование было проведено относительно вероятности дефолта наших компаний, откалиброванного на NPL, рассчитанный по макромодели. Рассмотрены подходы к формированию стресс-сценариев с помощью многомерного симулирования Монте-Карло. Получены изменения в достаточности резервов банка при средних и сильных шоках.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ