Инвестирование по Келли избегающее риски

ФИО студента: Овсянников Максим Николаевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Статистическое моделирование и актуарные расчеты (Магистратура)

Год защиты: 2019

При наложенных нами ограничениях в случае непрерывного времени как и в дискретном случае, оптимальная стратегия заключается в том, чтобы инвестировать часть капитала (независимо от величины капитала), достигнутого на момент принятия решения. Доля зависит от текущего состояния процесса возврата (и, возможно, от его истории) и полезности факта выигрыша в данный ход, основанной на истории предыдущих результатах. Данная пропорция характеризуется, как единственное положительное (если оно существует) решение задачи оптимизации, для одного актива (и, возможно, одного безрискового актива), и портфеля состоящего из набора рискованных активов и одного безрискового актива. В случае отсутствие положительного решения, трейдер воздерживается от инвестиций на этот ход.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ