Составление портфеля торговых алгоритмов на основе теории Марковица

ФИО студента: Чуева Даяна Джангаровна

Руководитель: Камротов Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Данная работа посвящена попытке улучшить результаты торговли на валютном рынке с помощью правил принятия решений, основанных на техническом анализе. Для комбинации правил была использована портфельная теория Марковица, на основе которой был построен портфель из роботов, имеющий наивысшую эффективность, согласно коэффициенту Шарпа. Эта модель позволяет получить более высокую доходность по сравнению с равновесным портфелем. Однако, эффективность используемых стратегий не может быть гарантирована, так как рынок постоянно подвергается изменениям, с учётом этого и торговые правила должны корректироваться. Таким образом, нужно «подстраивать» роботов под состояние мира.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ