• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Казаков Алексей Владимирович
Итерация стратегий для оптимального исполнения американских опционов
Науки о данных
(Магистратура)
2019
Оптимальное исполнение американских опционов - актуальная тема, по которой ведется множество исследований. Итерация стратегий является одним из направлений исследований данной тематики.

В рамках данной работы проведен общий обзор тематики связанной с исполнением американских опционов, методов Монте Карло применительно к финансам, а также рассмотрены параметрический метод и метод случайных деревьев, которые являются достаточно распространенными при оптимизации исполнения американских опционов. После чего более подробно разобраны современные методы “Deep Optimal Stopping” и “Optimal stopping via reinforced regression”, произведено общее сравнение методов и их особенности. Также были написаны программы и получены данные по следующим вариантам исполнения американских опционов:

- “Bermudan max-call” опцион

- -Симметричный случай

- -Асимметричный случай

- Подлежащая выкупу обратно конвертируемая мульти барьерная нота (CMBRC)

С помощью полученных данных произведено сравнение эффективности “Deep Optimal Stopping” и “Optimal stopping via reinforced regression”, после чего выполнено сравнение результатов и предложены варианты улучшения эффективности алгоритмов, а также вариантов дальнейшего развития работы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР