Влияние длины временного интервала на точность прогнозирования цены акции

ФИО студента: Степанова Мария Станиславовна

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2019

Целью данного исследования является оценка точности прогнозирования цен акций, обращающихся на Московской бирже, с помощью моделей прогнозирования ARMA и GARCH в зависимости от длины временного интервала предшествующих значений цен. Были использованы временные ряды цен акций шести российских компаний длиной от 10 лет до 1 месяца. Расчеты проводились на основе данных, полученных из базы торгово-аналитического портала finam.ru с помощью эконометрического пакета Eviews. Результатом проведенного исследования является то, что точность прогноза цен акций увеличивается при сокращении временного интервала до определенного порога, а затем имеет тенденцию к снижению.

Текст работы (работа добавлена 27 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ