• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Стратегии управления фондом облигаций

ФИО студента: Ковалык Владислав Владимирович

Руководитель: Берзон Николай Иосифович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2019

Тема выпускной квалификационной работы: «Стратегии управления фондом облигаций». Диссертационное исследование посвящено изучению методов управления портфелем облигаций. Большое внимание в работе уделяется рассмотрению активных и пассивных стратегий, а также сравнению их исторической результативности. Автор, с целью улучшить одну из упомянутых в работе методик, предлагает и апробирует гибридный (активно-пассивный) подход управления портфелем облигаций, позволяющей в теории превзойти результаты бенчмарка (US Treasury Total Return Unhedged USD) при одновременном увеличении отдачи на единицу риска (отношения доходности к исторической волатильности) и сохранении кредитного качества портфеля. Стратегия построена на интеграции метода индексации и технического анализа - двух простых оптимизированных скользящих средних. Ключевые слова: управление активами, портфель облигаций, метод индексированного портфеля, скользящие средние.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ