Измерение корреляции дефолтов для оценки риска кредитного портфеля

ФИО студента: Панкова Ольга Сергеевна

Руководитель: Курбангалеев Марат Зуфарович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

На сегодняшний день во всем мире перед рядом банков стоит задача прогнозирования неожидаемых потерь, чтобы рассчитать объем средств банка необходимых для их покрытия. Ранее в риск-менеджменте не уделяли особого внимания корреляции дефолтов, которая является одной из трех главных компонент для оценки риска наряду с PD и LGD. Основной целью данной работы является сравнение оценок корреляции дефолтов, полученных с помощью Базелевской модели и модели Credit Metrics. Подтверждена гипотеза о том, что модель Базеля недооценивает неожидаемые потери.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ