Прогнозы кредитных рейтингов и их информативность

В данной работе производится анализ реальной информативности прогнозов кредитных рейтингов и рациональности их использования участниками рынка для построения моделей внутреннего кредитного рейтинга (ВКР), поднимаются вопросы о наличии асимметрии информации на рынке, влияющей на рейтинг компании и его прогноз, и о факторах, необходимых для формирования модели внутреннего кредитного рейтинга. Исследование состоит в построении модели из панельных данных, оценивающей факторы модели ВКР, и модели на базе стекинга, которая будет предсказывать прогноз кредитного рейтинга, исходя из исторических данных о российских компаниях (различных отраслей). В целом работа достигла поставленных перед собой задач. Были получены ответы на все основные вопросы. Кроме того, данная работа была одной из первых, которая фокусировалась именно на данной стороне вопроса, поэтому она дала начало для дальнейших исследований в данной области.