Обнаружение критических точек на фондовом рынке

ФИО студента: Ткаченко Владислав Леонидович

Руководитель: Веретенникова Мария Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика и статистика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2019

Данная работа является статистическим исследованием, цель которого - предсказать направления колебаний индексов фондовых рынков. Основ упор сделан на так называемые Change point Detection процедуры, определяющие моменты времени, в которые последовательность неожиданно меняет свои статистические свойства. Также в работе применяется рекуррентная нейросеть и модель геометрического броуновского движения из теории случайных процессов. С помощью вышеописанных методов в ходе исследования решаются задачи предсказания кризисных ситуаций, одношагового прогнозирования и расчета вероятностей достижения определенных значений цен индекса за заданные промежутки времени.

Текст работы (работа добавлена 18 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ