• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Временные эффекты на рынке ценных бумаг

ФИО студента: Степанова Эмилия Сергеевна

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2019

Данная работа представляет собой исследование наличия календарных аномалий на российском фондовом рынке. Для проверки наличия таких аномалий, как эффект дня недели, эффект выходного дня и январский эффект, используются различные эконометрические модели: OLS регрессия, GARCH, TGARCH и EGARCH. Результаты свидетельствуют о том, что на Московской бирже по-прежнему существуют некоторые календарные аномалии. Эффект дня недели признан частично: для индекса РТС доходность в Четверг, в среднем, выше, чем в течение остальной недели, а для индекса Мосбиржи таким днем оказался Понедельник. В ходе исследования не было найдено доказательств существования январского эффекта и эффекта выходного дня.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ