Стресс-тестирование кредитного риска системно значимых банков России

Темп экономического роста России тесно связан с темпами роста мировой экономики. Нестабильное положение мирового финансового рынка зеркально отражается на финансовом рынке нашей страны. В свою очередь это сказывается на качестве кредитного портфеля, определяемого долей «плохих» ссуд в нем. Цель работы заключается в разработке авторской модели стресс-тестирования кредитного риска на примере системно-значимых банков России. Системно-значимые банки являются самыми крупными банками и устойчивость данных банков в отношении кредитного риска влияет на устойчивость всей банковской системы. В рамках исследования были проанализированы теоретические и методологические аспекты стресс-тестирования. Были построены стрессовые сценарии и VAR-модель кредитного риска по каждому системно-значимому банку. В качестве зависимой переменной модели мы взяли долю просроченной задолженности по кредитному портфелю каждого банка, объясняющими переменными выступали макроэкономические и микроэкономические показатели. На основе построенных стрессовых сценариев мы провели стресс-тестирование всех системно-значимых банков, что позволило нам спрогнозировать долю просроченной задолженности на год вперед по каждому банку. Чтобы убедиться в прогнозной силе построенных моделей, мы для каждого банка провели back-test, который показал, что при прогнозе доли просроченной задолженности на 2018 год отклонение от фактических значений является минимальным, что говорит о возможности использования данной модели на практике. Таким образом, у большинства банков, в случае реализации любого стрессового сценария произойдет рост просроченной задолженности к концу 2019 года, что, в свою очередь, скажется на возрастании кредитного риска всей банковской системы. Проведя данное исследование, мы подтвердили гипотезу о том, что именно макроэкономические шоки приводят к нарастанию кредитного риска, при этом максимальным является влияние таких показателей, как валютный курс, цена на нефть, темп роста ВВП и инфляция.