• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Власова Маргарита Александровна
Стресс-тестирование кредитного риска системно значимых банков России
Финансы
(Магистратура)
8
2019
Темп экономического роста России тесно связан с темпами роста мировой экономики. Нестабильное положение мирового финансового рынка зеркально отражается на финансовом рынке нашей страны. В свою очередь это сказывается на качестве кредитного портфеля, определяемого долей «плохих» ссуд в нем. Цель работы заключается в разработке авторской модели стресс-тестирования кредитного риска на примере системно-значимых банков России. Системно-значимые банки являются самыми крупными банками и устойчивость данных банков в отношении кредитного риска влияет на устойчивость всей банковской системы.

В рамках исследования были проанализированы теоретические и методологические аспекты стресс-тестирования. Были построены стрессовые сценарии и VAR-модель кредитного риска по каждому системно-значимому банку. В качестве зависимой переменной модели мы взяли долю просроченной задолженности по кредитному портфелю каждого банка, объясняющими переменными выступали макроэкономические и микроэкономические показатели. На основе построенных стрессовых сценариев мы провели стресс-тестирование всех системно-значимых банков, что позволило нам спрогнозировать долю просроченной задолженности на год вперед по каждому банку. Чтобы убедиться в прогнозной силе построенных моделей, мы для каждого банка провели back-test, который показал, что при прогнозе доли просроченной задолженности на 2018 год отклонение от фактических значений является минимальным, что говорит о возможности использования данной модели на практике.

Таким образом, у большинства банков, в случае реализации любого стрессового сценария произойдет рост просроченной задолженности к концу 2019 года, что, в свою очередь, скажется на возрастании кредитного риска всей банковской системы. Проведя данное исследование, мы подтвердили гипотезу о том, что именно макроэкономические шоки приводят к нарастанию кредитного риска, при этом максимальным является влияние таких показателей, как валютный курс, цена на нефть, темп роста ВВП и инфляция.
Текст работы (работа добавлена 23 мая 2019г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР