Проблема асимметричности информации при управлении операционными рисками в Центральном банке РФ

Диссертация посвящена исследованию проблемы асимметричности информации при управлении операционными рисками в системе Банка России. В работе подробно рассматриваются основные вопросы, касающиеся асимметрии информации и управления операционными рисками, а также их взаимосвязи. Методы расчета значений операционного риска и резервов, покрывающих операционные убытки в организации, подробно рассматриваются во второй главе диссертации. Построена взаимосвязь между асимметрией информации облигаций Банка России и управлением операционными рисками в Центральном Банке. Была определена наиболее эффективная модель оценки операционных рисков и требований к резервам. Исследование было проведено на выборке из 2605 наблюдений доходности государственных облигаций и облигаций Центрального банка. Кроме того, выборка исследования включала 40 оценок операционного риска, рассчитанных по базовому подходу, и 54 оценки, рассчитанных по модифицированному подходу. Исследование показало, что новый подход, внедряемый Центральным банком для оценки операционных рисков, и метод расчета требований к капиталу для покрытия операционных потерь является наиболее эффективным по сравнению с используемым в настоящее время.