• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Мажов Максим Андреевич
Анализ эффекта «внимания» на российском фондовом рынке
2019
Эффект «внимания» активно изучается на большом количестве зарубежных рынков, но при этом работы по российскому рынку фактически отсутствуют. Для исследования природы эффекта «внимания» на российском рынке в данной работе используется набор наиболее актуальных и широко применимых прокси эффекта «внимания», в числе которых количество новостей, «твиттов» и поисковых запросов. В ходе исследования при помощи метода PCA авторами строится индекс внимания, состоящий из четырех прокси. Проведение исследования с использованием индекса внимания (AI) и частоты поисковых запросов (SVI) позволяет обнаружить наличие эффекта «внимания» и его положительную связь с доходностью акций для крупных компаний, капитализация которых превышает 70 млрд рублей. Далее авторами строятся арбитражные факторы для эффекта внимания, которые затем включаются в трехфакторную модель. Тестирование предложенных моделей показывает положительный результат, означающий, что такой вид моделей проявляет себя на российском рынке лучше, чем традиционная трехфакторная модель.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР