Факторы дефолта банков в условиях санкционных ограничений

Сегодня наблюдается повышенный интерес к моделированию вероятности дефолта банков. Одной из причин является обязательство перед регулятором создавать резервы на возможные потери, а также поддерживать значения нормативов на определенном уровне. Также существует параллельная проблема, которая отражается на финансовом состоянии банков- наличие санкций в России. Данная работа делает вклад в исследование взаимосвязи санкций и состояния банковского сектора. Представленная работа сфокусирована на исследовании возможного влияния санкций на финансовые показатели банков, используемых при моделировании дефолта. В исследовании использовалась логистическая модель и многофакторная модель дискриминантного анализа. Модели включали в себя данные 183 российских банков, действующих и дефолтных в период с 2013 по 2018 гг. Полученные результаты показывают, что нахождение банка под санкциями снижает значение норматива Н1, долю валютных операций и повышает уровень сомнительной задолженности. Также полученные результаты говорят о влиянии значения норматива Н1 и доли валютных операций на дефолт банков.