Анализ структуры эффективных портфелей ценных бумаг

ФИО студента: Герасимов Станислав Александрович

Руководитель: Кирсанов Александр Петрович

Программа: Бизнес-информатика (Магистратура)

Год защиты: 2019

Данная работа предлагает процедуру оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для проведения расчетов используется система Wolfram Mathematica, которая позволяет упростить процесс оптимизации портфелей. В работе проводится анализ структуры портфелей, построенных методами Марковица, Квази-Шарпа и Хуанга-Литценбергера и проводится их сравнение их стабильности. Дополнительно проводится анализ их эффективности на реальных в течение выбранных инвестиционных периодов. Ключевые слова: портфельная теория Марковица, метод Квази-Шарпа, метод Хуанга-Литценбергера, оптимизация портфеля.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ