Программа моделирования и оценки кредитного риска

ФИО студента: Нгуен Тхе Вьет -

Руководитель: Харламов Александр Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Программная инженерия (Бакалавриат)

Год защиты: 2019

Данная работа посвящена моделированию и оценки кредитного риска. Проценты по кредиту являются одним из основных источников дохода коммерческих банков. Чтобы уменьшить количество плохих долгов, банки используют скоринговые модели, предсказывающие вероятности дефолта заемщика. В работе изучены традиционные подходы решения задачи кредитного скоринга. В ходе работы были использованы алгоритмы классификации логистическая регрессия, метод случайного леса и метод градиентного бустинга. Обучение моделей состоит из несколько этапов: предобработка входных данных, создание новых признаков и 10-блочная кросс-валидация. Модели обучались на данные, предоставленные компанией Home Credit Group. В ходе эксперимента использовалась AUC ROC метрика. Работа содержит 34 страниц, 3 главы, 17 рисунков, 4 таблицы, 17 источников и 5 приложений Ключевые слова: кредитный риск, кредитный скоринг, создание новых признаков

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ