Прогнозирование индекса криптовалют CRIX

Так как индекс CRIX является отражением рынка криптовалют, у инвесторов и трейдеров возникает необходимость прогнозировать данный индекс для того, чтобы понять, как будет развиваться рынок криптовалют в будущем. В настоящей работе исследовано влияние индекса волатильности фондового рынка VIX на прогноз индекса криптовалют CRIX, построенный с помощью моделей временных рядов. В работе использовались дневные значения индексов CRIX и VIX за период с 31.07.2014 по 28.02.2019. Данные были разделены на обучающую и тестовую выборки в соотношении 80:20. На обучающей выборке были оценены модели стационарных временных рядов (ARIMA, ARIMAX, ARIMA-GARCH и ARIMAX-GARCH). Подбор лагов в моделях определялся на основе информационного критерия Акайке. После оценивания моделей производился прогноз на разные временные периоды: 1, 2, 7, 30 дней вперед. Точность полученного прогноза оценивалась с помощью MAPE, RMSE и U Тиля. Полученные результаты проверялись на устойчивость при помощи прогнозирования методом расширяющегося окна. Основным результатом данной работы можно считать улучшение точности прогноза индекса криптовалют после включения в модели индекса волатильности фондового рынка с единичным лагом при прогнозировании на 2 дня и на 7 дней вперед.