Моделирование вероятности возникновения просроченной задолженности при микрокредитовании

Микрокредитование становится все более распространено на российском рынке. Эта сфера подвержена значительным рискам невозвратности денежных средств заемщиками в виду того, что, чаще всего, к микрокредитованию прибегают индивиды, которые не соответствуют требованиям банков. В данной работе проводится моделирование и эмпирическая оценка факторов, влияющих на вероятность невозврата денежных средств заемщиком при микрокредитовании. В работе были оценены логистические регрессии на кросс-секционных данных о заемщиках и выданных им микрокредитах (август 2012 – сентябрь 2018), предоставленные микрокредитной компанией, работающей на территории Пермского края. Было получено, что вероятность невозврата денежных средств после наступления ситуации неплатежей у пенсионеров ниже, чем у остальной части заемщиков. Женщины оказались более склонны к невозврату микрокредитов после возникновения факта просроченной задолженности. При этом, не удалось эмпирически подтвердить наличие «эффекта заражения» (наличия неплатежей у связанных заемщиков) и «долговой ловушки» (повторное взятие денежных средств с целью покрытия существующих долгов, которое делает заемщика менее кредитоспособным). Выводы исследования могут быть использованы как микрокредитной компанией, предоставившей данные, так и другими микрофинансовыми организациями для оценки потенциальных заемщиков, поскольку отражают специфику российского рынка микрокредитования. Ключевые слова: микрокредитование, вероятность возникновения просроченной задолженности, логистическая регрессия, «эффект заражения», «долговая ловушка», судебное разбирательство, невозврат микрокредита.