• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Тюняева Марина Николаевна
Свойства процедур построения портфеля инвестиций
9
2019
Оптимизация портфеля инвестиций является одной из распространенных и важных финансовых задач, которая возникает в экономической сфере. Для инвестора решение данной задачи позволяет найти наиболее выгодный способ вложения собственного капитала в акции определенных компаний. Целью оптимизации портфеля ценных бумаг является формирование портфеля, который соответствует требованиям инвестора или предприятия, как по доходности, так и по возможному риску. Для достижения данной цели необходимо распределить ценные бумаги в портфеле.

Обычно предполагают, что распределение акций на рынке является нормальным. В то время как экспериментальные результаты отличаются от данного распределения. Поэтому осуществляется переход к эллиптической модели. Оценки риска и доходности по матрице корреляций Пирсона оказываются неустойчивыми при отклонении распределений от нормального. С другой стороны, показано, что оценки с помощью знаковой меры близости устойчивы в классе эллиптических распределений. Однако полученные результаты носят общий характер и не учитывают специфику задачи построения портфеля инвестиций.

Другая актуальная проблема, которая возникает в данной теме, связана с желанием инвестора сократить число активов в своём оптимальном портфеле. Решением данной проблемы является некоторый предварительный отбор акций на рассматриваемом рынке. Эта задача решена в работе “Market Graph and Markowitz Model”, но исследования ограничены нормальным распределением.
Текст работы (работа добавлена 20 мая 2019г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР