Тестирование высокодивидендных стратегий на российском фондовом рынке с применением факторов моделей ценообразования на рынке акций

ФИО студента: Кузнецов Никита Дмитриевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 7

Год защиты: 2019

Данная работа посвящена тестированию нового подхода к формированию высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке посредством использования факторов моделей ценообразования на рынке акций. В качестве основной была использована стратегия Dogs of the Dow. В исследовании были введены модификации, обеспечивающие наибольшую эффективность использования данной стратегии по сравнению с исходным вариантом. Была построена регрессионная модель, которая выявляла влияние факторов моделей ценообразования на доходность портфеля. Выявленные закономерности были использованы для построения модификаций классического подхода. Полученные результаты были протестированы теоретическую и практическую значимость.

Текст работы (работа добавлена 29 мая 2019 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ