• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Березюк Денис Эдуардович
Применение моделей японских свечей в техническом анализе для построения и управления портфелем российских акций
Экономика
(Бакалавриат)
2019
В данной работе рассматривается метод графических моделей Японских свечей в техническом анализе для построения и управления инвестиционным портфелем российских акций. Также, другие технические индикаторы и математические осцилляторы, такие как индекс силы рынка или показатель объема торгов, различные подходы к обнаружению тренда в динамике цен финансовых инструментов, совмещаются и оптимизируются для формирования портфеля российских акций, а также создания активной стратегии его управления. Полученные результаты проверены на робастность, статистическая значимость доходностей торговых стратегий рассчитана при помощи t-теста, методов Монте-Карло и бутстрэппинга с нулевыми моделями Random-Walk и GARCH-M соответственно путем сравнения рассчитанных результатов с 0.95 квантилями доходности стратегии «Купи и Держи» на реальных и сгенерированных данных. Особенностью данной работы является факт уникальной оптимизации торговых стратегий для каждой из исследуемых акций «Голубых Фишек» Российского Фондового рынка. Согласно полученным результатам, можно утверждать об отсутствии статистически значимой доходности торговой системы графических моделей Японских свечей и ее модификаций выше стратегии «Купи и Держи» для 22 из 23 акций на их экзаменационных выборках. Однако проверка на робастность показала статистически значимую доходность исследуемой торговой системы в качестве активной стратегии управления инвестиционным портфелем российских акций в течение высоко волатильных периодов российской экономики.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР